Обзор доходности европейских и американских адвайзер и хедж-фондов за 2015 г.

В данный момент я управляю капиталом в 130.000$ и мне стало интересно сравнить мою доходность с доходностью официально зарегистрированных адвайзер фондов по управлению капиталом. Тем более, что есть мысль открыть подобный фонд в будущем. Я использовал публичный источник. Один из авторитетных сайтов, где можно ежемесячно в открытом режиме мониторить доходность европейских и американских (европейских на порядок больше) адвайзер и хедж фондов является www.iasg.com

По данной ссылке можно посмотреть общую статистику фондов без разделения на специализацию (здесь и компании, торгующие фьючерсами и форекс, металлы, акции и т.д) http://www.iasg.com/Managed-Futures/Performance?sb=ytdreturn (не знаю, видно ли таблицы без регистрации и можно ли сортировать, на всякий случай приложил картинку)

Подсчитал статистику за 2015г

Более 30% дохода получило 16 фондов
Более 20% дохода получило 40 фондов
Более 10% дохода получило 88 фондов

но, тк в рейтинге много компаний с капиталом в 100-200к и даже чуть меньше, что примерно равносильно моему (скорее всего они открылись под "зонтиком" одного из существующих фондов для минимизации своих издержек и торгуют агрессивнее, чем при обычных условиях), то их отсечем и возьмем только те компании, где капитал свыше 1млн уе и их можно считать полноценным адвайзером

Более 30% дохода получило 8 фондов
Более 20% дохода получило 25 фондов
Более 10% дохода получило 62 фонда
(следует учесть, что это общая доходность, отсюда еще нужно вычесть вознаграждение фонда)

Отмечу, что доходность впечатляет, учитывая тот факт, что 10% в год для многих европейцев является пределом мечтаний, а хранить сбережения в банках невыгодно, тк., зачастую, это грозит еще и отрицательным процентом на депозит.
Интересно, что абсолютное 6 место по доходности с результатом +43% занял Quaesta Capital AG, капитал фонда при этом составляет аж 610 млн. Интересно, что торгуют они сырье и форекс, причем даже используя платформу мт4 многие фонды торгуют именно форекс, хотя в сети ходят необоснованные байки, что весь форекс=лохотрон. Это не совсем так, если торговать через большие регулируемые компании.

В большинстве фондов минимальный вход от 100к, а в Quaestra 1млн. Это инвестиции, действительно, для квалифицированных инвесторов, многие из которых оформляют платные подписки на сервисы, где отражаются различные таблицы и статистика доходности.

Естественно, нужно обращать внимание на длительность работы фонда, его капитал, условия максимальной просадки (как правило за этим строго следят и просадка не превышает оговоренных величин).

Для многих порог в 100-200к неподъемный, поэтому выбирают либо какие-то мелкие небольшие компании по ДУ, либо входят в фонды смешанных инвестиций. В СНГ тоже есть неплохая схема, когда работа идет через ПАММ-счета (управляющий открывает торговый счет, а инвесторы присоединяют свои инвестиции, кстати, управляющего они могут при этом даже не знать). В Европе же это делается, опять же, более цивилизованно, через МАМ счета у брокеров, здесь все делается через договор, инвестор и управляющий (упр компания), как правило, друг друга знают) и такие ПАММ и МАМ счета тоже могут набирать неплохой капитал в несколько сот или даже млн уе.

Я писал в начале статьи, что мне интересно открыть в будущем подобный адвайзер фонд. Чтобы фонд заметили, нужно стартовать с суммы не менее 1 млн уе, причем неважно будет ли это собственный капитал компании, либо одного-двух сторонних инвесторов. Как правило, попасть в серьезные листинги типа Barclays можно уже через год и показывая ежегодную доходность 15-20% в течение трех лет, с большой долей вероятности можно собрать 20-40 млн в управление. Серьезная сумма, согласитесь?

А вот моя скромная статистика с августа мониторинг обновляется онлайн неск раз в сутки, сейчас на счету 114к и +78%. С таким капиталом уже вполне можно попадать в такие рейтинги. если все официально организовать. Большие издержки на организацию только в первый год работы адвайзера - это от 10 до 30к (хедж фонд дороже от 30 до 70к),в зависимости от условий, далее расходы только на поддержание и аудит и они значительно меньшего размера.

Буду рад, если обзор поможет расширить ваши представления об инвестициях. Если у кого есть интересные предложения свяжитесь со мной.